Коммерческий банк

Именно эффективность объективно является ключевым понятием и единой целью как предприятий частного бизнеса, так и региона как субъекта хозяйствования, особенно с точки зрения согласованного повышения конкурентоспособности обоих в среднесрочном и долгосрочном периоде. Автор статьи в процессе исследования проблемы приходит к более широкому выводу: именно эффективность, принятая как цель, как показатель, как идеология, способна обеспечить синергетический эффект сразу на нескольких уровнях: от национальной экономики до региона, предприятия и, наконец, индивидуума.

В статье рассматриваются проблемы оценки кредитных рисков при формировании портфелей ссуд в коммерческих банках. Уделено значительное внимание анализу проблемы оценки вероятности дефолта заемщиков. Предложен методический подход для проведения такой оценки, базирующийся на построении модели денежных потоков и осуществлении их имитационного моделирования и позволяющий использовать полученные результаты для оценки потерь по портфелю ссуд. Предложена технология построения моделей денежных потоков заемщиков, основанная на создании типовых отраслевых моделей.

Неблагоприятная конъюнктура мирового финансового рынка и существенно сократившиеся возможности «дешевых» заимствований за рубежом остро ставят вопрос о поиске и вовлечении в оборот внутренних источников временно свободных денежных средств. Одним из таких источников являются сбережения сектора домашних хозяйств. Настройка финансовой системы страны на привлечение ресурсов домашних хозяйств дает возможность увеличить внутренний инвестиционный потенциал экономики России. За временно свободные денежные средства домашних хозяйств уже началась серьезная борьба между ключевыми игроками финансового рынка: банками, ПИФами, негосударственными пенсионными фондами, страховыми компаниями и акционерными обществами. Кому доверит (и доверит ли?) население свои сбережения? Успех конкурентной борьбы за ресурсы, сосредоточенные в руках домашних хозяйств, зависит от того, на сколько полным и глубоким является понимание факторов сберегательного поведения населения; целей и мотивов, которыми руководствуются домохозяйства, совершая выбор в пользу той или иной формы сбережений. Немаловажной представляется и адекватная оценка структуры конкретного регионального рынка сбережений физических лиц, позволяющая принять эффективные решения относительно методов конкурентной борьбы и способов привлечения контрагентов.

Учебное пособие содержит подробное определение риска и связанных с ним понятий, классификацию рисков, а также детальные материалы по различным видам риска (портфельной теории и концепции Value-at-Risk (VaR) для рыночного риска, кредитного риска, риска ликвидности, операционного риска и др.), а также описание системы управления рисками. Изложение снабжено множеством примеров и разделом со списком тестовых вопросов. Учебное пособие предназначено для студентов экономических и математических специальностей университетов, слушателей бизнес-школ и профессионалов в сфере управления рисками.

Рассмотрены основы управления капиталом коммерческого банка, современные методы регулирования достаточности капитала кредитной организации. Представлены принципы построения стратегии развития в соответствии с регуляторными требованиями и целями банка. Приведены базовые положения курса, которые помогут при подготовке к семинарским занятиям и промежуточной аттестации. Даны практические примеры, контрольные вопросы по каждой теме. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистрантов 38.04.08 «Финансы и кредит» и другим направлениям и специальностям финансово-экономических вузов.

В работе предложена модель динамики финансовых ресурсов банка с учетом инвестирования в безрисковые активы в условиях инфляции. Представлен алгоритм имитационного моделирования финансовых ресурсов, описано программное средство. Проведена апробация модели. Предложенная модель позволяет оценить финансовые ресурсы банка в определенный период времени, собрать описательную статистику распределений финансовых ресурсов. Предложен подход к оценке финансовых рисков банка.

Одним из видов деятельности коммерческого банка является выдача кредитов. Заявок на получение кредита в банк может поступать очень много. Они обрабатываются в специальных отделах и оцениваются на возможность заемщика выполнить свои обязательства. Так как банк выделяет ограниченное количество денежных средств на выдачу кредитов и устанавливает рамки допустимых потерь от предполагаемого дохода, то некоторое количество заявок необходимо отклонять. Встает вопрос, каким образом сформировать список одобренных заявок, чтобы получить как можно больший доход и соблюсти вышеописанные ограничения. В данной работе рассматривается эта задача. Так как она имеет большую размерность, предложено использовать модифицированный генетический алгоритм для ее решения. Модификации подверглись оператор формирования начальной популяции и оператор формирования нового поколения. Начальная популяция генерируется не случайным образом, а по определенному алгоритму в допустимых рамках. А при формировании нового поколения оно пополняется индивидами из массива лучших решений в случае, если происходит стагнация алгоритма. Было разработано программное обеспечение, использующее данный алгоритм для решения поставленной задачи. Работа алгоритма была исследована и выявлено, при каких значениях параметров алгоритма он показывает лучшие результаты.

Рассмотрены основы построения современной банковской системы Российской Федерации, представлены принципы организации работы банка, банковские операции, а также указаны методические подходы к анализу деятельности коммерческого банка. Приведены основные положения курса, которые помогут при подготовке к семинарским занятиям и промежуточной аттестации. Даны практические примеры, контрольные вопросы по каждой теме, тесты для рубежного контроля знаний. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика», и учащихся других направлений и специальностей финансово-экономических вузов.

В книге представлен лекционный материал для высшей школы – финансово-экономических ВУЗов по предмету «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО», тема: «ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ».

Пособие содержит два раздела: общие вопросы организации деятельности и классические операции коммерческого банка. В первом разделе дается характеристика банковской системы Российской Федерации, рассматриваются вопросы управления банком, формирования собственного капитала и ресурсной базы, оценки качества активов и управления безопасностью кредитной организации. Во втором разделе показаны депозитные операции, организация платежного оборота и формы безналичных расчетов, раскрываются основные элементы кредитных операций, подходы к оценке кредитоспособности потенциальных заемщиков, организация кредитных операций, рассматриваются операции с ценными бумагами и иностранной валютой. Учебное пособие предназначено для бакалавров направлений подготовки высшего образования «Экономика» и «Менеджмент».

В работе исследуются некоторые теоретические аспекты эффективности банковской деятельности, рассматриваются сущность и значение, методы практической оценки эффективности банковской деятельности, конкурентоспособность как фактор эффективности банковской деятельности. В монографии дается анализ деятельности регионального банка АО «БАНК ОРЕНБУРГ». Проведен финансовый анализ и оценка деятельности регионального банка. Дана оценка стратегии его потребительского кредитования и его конкурентной среды, рассматриваются перспективы повышения эффективности деятельности регионального банка и рекомендуются наиболее актуальные в современных условиях направления повышения эффективности. Для научных работников, специалистов в сфере оценки эффективности банковской деятельности, практиков, преподавателей высшей школы, магистров, бакалавров направлений экономики и управления народным хозяйством.

В книге представлен лекционный материал для высшей школы – финансово-экономических ВУЗов по предмету «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО», тема: «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ КБ».

В брошюре представлен тестовый материал для высшей школы – финансово-экономических ВУЗов по предмету «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО», тема: «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ КБ». Предложенная информация, несомненно, поможет преподавателю качественно проверить у слушателя освоенный им лекционный материал и остаточные знания, а для – студента закрепить освоенную проблему.

В книге представлен лекционный материал для высшей школы – финансово-экономических ВУЗов по предмету «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО», тема: «ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ».