Эконометрический анализ

Учебное пособие посвящено вопросам теории и практики формирования учетной и отчетной информации в системе управления экономической безопасностью коммерческих организаций. Для студентов экономических специальностей, бакалавров и магистров экономических вузов, преподавателей, аспирантов, а также для бухгалтеров, аудиторов, аналитиков, работников налоговых инспекций, слушателей системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки экономистов.

В учебнике излагаются методы эконометрического анализа – от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника – курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е. Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС. Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в книге 1 рассматриваются линейные модели регрессии; модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в книге 2 – модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных, модель стохастической границы производственных возможностей, а также содержится дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов. Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.

В учебнике излагаются методы эконометрического анализа – от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника – курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е. Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС. Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в книге 1 рассматриваются линейные модели регрессии, модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в книге 2 – модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных, модель стохастической границы производственных возможностей, а также дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов. Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.

Теория и методы эконометрики Р. Дэвидсона и Дж. Мак-Киннона дает целостное представление о современной эконометрической теории и применяемых на практике эконометрических методах. Большое внимание в работе уделено геометрической интерпретации метода наименьших квадратов, а также методу моментов, лежащему в основе многих оценок и тестов. Знакомство читателя с симуляционными методами, включая бутстрап, происходит уже в первых главах, затем эти методы широко используются на протяжении всей книги. Кроме того, затронут целый ряд тем, над которыми продолжает работать современная наука. Помимо бутстрапа и тестов Монте-Карло, в этом ряду можно назвать оценки ковариационных сэндвич-матриц, искусственные регрессии, оценивающие функции и обобщенный метод моментов, косвенную инференцию и ядерное оценивание. Каждую главу завершает большая подборка задач – как теоретических, так и практических, многие из которых требуют использования симуляционных подходов. Книга адресована студентам, изучающим эконометрику на старших курсах университетов, преподавателям эконометрики, а также послужит хорошим подспорьем для русскоговорящих экономистов, как ученых, так и практиков, каким она оказалась для многих экономистов во всем мире.

В учебном пособии рассмотрены прикладные аспекты наиболее распространенных разделов базовой и «продвинутой» эконометрики: множественная регрессия; построение моделей в условиях мальтиколлинеарности, автокорреляции, гетероскедастичности; нелинейные регрессии; системы одновременных уравнений и др. Представлен теоретический материал и демонстрационные примеры, позволяющие усвоить содержание и методику применения эконометрических методов и моделей для исследования экономических процессов. Приведены задания для самостоятельного решения по рассматриваемым в пособии темам. Особое внимание уделено реализации практических задач с применением табличного процессора MS EXCEL и отдельных процедур прикладного программного обеспечения GRETL. Пособие соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения магистерской подготовки по направлению 38.04.01 «Экономика». Рекомендовано для студентов, обучающихся по магистерским программам экономических специальностей, аспирантов, проводящих исследования, связанные с задачами эконометрического моделирования, а также преподавателей вузов, научных работников и специалистов аналитических служб.

«Путеводитель по эконометрике» Питера Кеннеди обращен ко всем, кто заинтересован в интуитивном введении в предмет эконометрики, избегающем сложных обозначений и технических деталей, которые характерны для большинства учебников по эконометрике. Необычная структура каждой главы книги и избранный стиль изложения позволяют студентам легче понять, что преподаватели делают, когда приводят доказательства теорем и выписывают формулы, зачастую весьма громоздкие. Такой стиль изложения сделал эту книгу весьма привлекательной для студентов всего мира и обеспечил большие тиражи ее шести изданий. В то же время эта книга интересна и для самих преподавателей, поскольку рассматривает затрагиваемые темы не только с формальной стороны, позволяет лучше понять суть каждой проблемы и ознакомиться с путями ее решения, предлагаемыми в работах других авторов, чему способствуют многочисленные ссылки на литературные источники. В книге охватывается широкий круг тем, начиная с обсуждения того, что вообще представляет собой эконометрика, продолжая стандартными темами, относящимися к классической нормальной линейной модели регрессии, тщательным разбором проблем, связанных с нарушениями предположений классической модели, рассмотрением моделей с качественными и ограниченными зависимыми переменными, анализом панельных данных, моделей стационарных и нестационарных временных рядов. Кроме того, в книге рассматриваются темы, отсутствующие во многих учебниках по эконометрике: включение в модель внешней информации, байесовский подход, робастное оценивание, вычислительные аспекты эконометрического исследования. Книга адресована широкому кругу читателей – от студентов бакалавриата, впервые приступающих к изучению эконометрики, до преподавателей эконометрики и лиц, применяющих эконометрику на практике.

Появилась возможность использовать непосредственно временные соотношения технических систем для анализа их текущего состояния. Переход от характеристического уравнения к степенному алгебраическому уравнению позволяет выявить колебательный режим и режим возрастающей амплитуды колебаний. Новый подход никоим образом не конкурирует с такими классическими методами, как описание с помощью дифференциальных уравнений процессов, происходящих в технической системе, и выявление соответствующего им режима собственного времени системы, режима, когда процессы, происходящие в технической системе, актуальны.

Рассматриваются основные разделы дисциплины «Эконометрика». Изложенные эконометрические методы обеспечивают преемственность статистических дисциплин и основываются на методах математической статистики. Предназначено для студентов направления 38.03.01 «Экономика», профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»; направления 38.03.02 «Менеджмент», профили «Экономика и управление на предприятии», «Производственный менеджмент», «Финансовый менеджмент»; направления 38.04.01 «Экономика», программа «Управление инновациями». Может быть использован при подготовке к практическим занятиям, при выполнении домашних и курсовых работ.

«Путеводитель по эконометрике» Питера Кеннеди обращен ко всем, кто заинтересован в интуитивном введении в предмет эконометрики, избегающем сложных обозначений и технических деталей, которые характерны для большинства учебников по эконометрике. Необычная структура каждой главы книги и избранный стиль изложения позволяют студентам легче понять, что преподаватели делают, когда приводят доказательства теорем и выписывают формулы, зачастую весьма громоздкие. Такой стиль изложения сделал эту книгу весьма привлекательной для студентов всего мира и обеспечил большие тиражи ее шести изданий. В то же время эта книга интересна и для самих преподавателей, поскольку рассматривает затрагиваемые темы не только с формальной стороны, позволяет лучше понять суть каждой проблемы и ознакомиться с путями ее решения, предлагаемыми в работах других авторов, чему способствуют многочисленные ссылки на литературные источники. В книге охватывается широкий круг тем, начиная с обсуждения того, что вообще представляет собой эконометрика, продолжая стандартными темами, относящимися к классической нормальной линейной модели регрессии, тщательным разбором проблем, связанных с нарушениями предположений классической модели, рассмотрением моделей с качественными и ограниченными зависимыми переменными, анализом панельных данных, моделей стационарных и нестационарных временных рядов. Кроме того, в книге рассматриваются темы, отсутствующие во многих учебниках по эконометрике: включение в модель внешней информации, байесовский подход, робастное оценивание, вычислительные аспекты эконометрического исследования. Книга адресована широкому кругу читателей – от студентов бакалавриата, впервые приступающих к изучению эконометрики, до преподавателей эконометрики и лиц, применяющих эконометрику на практике.

В настоящей работе предлагается модель российской экономики, представляющая собой систему одновременных уравнений, в которой задается связь потребительского и инвестиционного спроса с текущим доходом, а сам доход определяется как сумма потребления, инвестиций, государственных расходов и чистого экспорта. Несмотря на предельную простоту предлагаемой модели, она показала достаточно хорошие объясняющие свойства и оценки параметров оказались интерпретируемыми.

В монографии представлен полный обзор табачного рынка и табачной индустрии мира и России, дополненный историческими очерками, а также юридическими и экономическими аспектами потребления табачных изделий. Особое внимание уделено вопросам производства сигарет, анализа качества сырья и готовой продукции, социально-психологическим и медицинским проблемам курения. Книга адресована как специалистам, занятым в производстве табачных изделий и сопутствующих товаров, в оптовой и розничной торговле, в сфере продвижения табачных изделий на рынок, так и широкому кругу читателей, интересующихся проблемами рынка товаров массового спроса вообще и табачных изделий в частности.

В пособии рассмотрены вопросы моделирования тенденции временных рядов, в частности разбираются условия существования некоторых эмпирических зависимостей, а также методы линеаризации модели, процедуры пакета MS Excel и пакета прикладных программ STATISTICA, которые применяются для решения этих задач. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся в магистратуре по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», профилю «Экономика инноваций» и бакалавриате по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.06 «Торговое дело».

Учебник содержит систематизированное изложение методологических основ эконометрики. В нем представлены важнейшие сведения по теории вероятностей и математической статистике. В части «Методы эконометрики» содержится изложение методологии моделирования сложных экономических систем; методов дисперсионного, регрессионного и корреляционного анализа и основ применения метода экспертного оценивания. Для студентов экономических вузов.

В учебнике дается строгое изложение оснований и методов эконометрики на основе доступного математического аппарата. Теория вероятностей базируется на классическом определении вероятности события, полученном формализацией понятий статистики. Для иллюстрации привлекается общеизвестная сотовая система связи. Метод наименьших квадратов дополняется построением моделей на основе минимаксной аппроксимации. Особенности временных рядов со случайными моментами возникновения отсчетов иллюстрируются расчетом корреляции финансовых потоков. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» (уровень бакалавриата), магистрантов, экономистов и инженеров.

В настоящее издание вошли две работы ведущих специалистов Института экономической политики имени Е.Г. Гайдара, подготовленные по результатам научно-исследовательских работ Института в 2018 г. Обе работы посвящены вопросам функционирования сферы малых и средних предприятий (МСП). В первой работе «Статистика сферы малых и средних предприятий в России и в мире» авторы отмечают серьезные межстрановые расхождения в методологии подсчета статистических показателей сферы МСП и в самих критериях се определения. Без понимания этих различий межстрановые статистические сопоставления теряют смысл. Использование мирового опыта поддержки и развития сферы МСП предполагает ясное представление о различиях в критериях определения данной сферы и соответственно в статистических данных, публикуемых в отчетах международных организаций. Во второй работе «Сравнительный анализ государственной поддержки экспорта малых и средних предприятий в региональном аспекте» авторы акцентируют внимание на сложившейся в России системе поддержки экспорта и отмечают серьезные недостатки, не позволяющие в достаточной степени ориентировать малые и средние предприятия на занятие экспортной деятельностью. В основе методологии исследования оценки влияние мер региональной поддержки экспорта на объемы как совокупного регионального экспорта, так и экспорта малых и средних предприятий лежат эконометрические модели.

В настоящее издание вошли три работы ведущих специалистов Института Гайдара, подготовленные по результатам научно-исследовательских работ института в 2018 г. В первой работе предложено развитие методики декомпозиции темпов роста ВВП России. Проведен расчет показателей структурной безработицы и совокупной факторной производительности для российской экономики. В рамках различных сценариев макроэкономической динамики на 2019–2024 гг. получены оценки структурной, внешнеторговой и конъюнктурной компоненты темпов роста ВВП. Во втором исследовании оценивается экономический потенциал альтернативных источников роста, неформальных институтов – социальных и культурных норм, сложившихся в российских регионах, включая различные формы социального капитала и предпринимательской культуры. В третьей работе предпринята попытка выяснить влияние на качество прогнозов социально-экономических показателей, построенных с использованием больших массивов данных, изменения в методологии расчета Росстатом индексов промышленного производства и индексов цен производителей промышленных товаров, приведшие к изменению структуры данных, используемых при прогнозировании.

Ключевой проблемой экономической политики, равно как и научных дискуссий последних пяти лет является макроэкономическая стабилизация. За период 1992–1995 годов правительством посткоммунистической России было предпринято несколько попыток решения этой задачи, однако лишь последняя из них имеет шанс быть более или менее последовательно реализованной. Во всяком случае, она стала самой продолжительной по времени и самой глубокой по характеру воздействия на народное хозяйство страны. Несмотря на относительно короткий по историческим меркам опыт, история попыток макроэкономической стабилизации в России 90-х годов является уже достаточно хорошо изученным феноменом. Правда, проведенные до сих пор исследования были в основном посвящены анализу причин провала этих попыток на протяжении 1992–1994 годов. Поступательное движение от коммунизма до последнего времени сочеталось в России с сохранением высокой инфляции и, следовательно, отсутствием экономического роста, что не могло не иметь негативных экономических и политических последствий.

В работе представлены доклады участников международной конференции, проведенной в Институте экономических проблем переходного периода 2-3 декабря 1995 года и посвященной проблемам перехода соцалистических экономик к функционированию в рыночных условиях. Доклады сгруппированы по трем основным направлениям, дискуссия по которым составляла основное содержание конференции. Отнесение доклада к той или иной тематике в известной степени условно, поскольку в своем выступлении каждый докладчик стремился осветить как вопросы теории трансформации, так и практические достижения и проблемы разных стран с переходной экономикой.

В 1997 году Институт экономических проблем переходного периода планирует поготовить монографию, в которой будет предпринята попытка показать эволюцию российской экономики за пять лет реформ. Предполагается, что в работе будет дан системный анализ происходящих изменений во всех сферах и отраслях экономики, вызванных политическими и институциональными преобразованиями этого периода. Настоящий сборник докладов – это первые результаты, первые попытки в русле этой работы показать практические достижения и проблемы перехода социалистической экономики к функционированию в рыночных условиях. Редакционная коллегия достоточно четко видит недостатки, просчеты и неоднородность представляемого материала, но считает полезным его публикацию для дальнейшего обсуждения, замечаний и пожеланий.

В сборнике представлены доклады участников международной конференции, проводившейся Институтом экономических проблем переходного периода при поддержке Фонда Форда. Конференция состоялась 25 января 1997 года в г. Москве. В ней приняли участие представители органов власти, известные ученые и экономисты-практики как из России, так и из стран Содружества; те, кто начинал экономические реформы в своих странах и те, кто их продолжает в настоящее время. Задачу конференции организаторы видели в анализе опыта, накопленного в России и других странах членах-СНГ за пять лет реформ, а также в профессиональном обсуждении целей и путей пост-стабилизационного развития. Основная полемика развернулась по вопросу о связи темпов экономического роста и уровня государственной нагрузки на экономику, о роле государства на этапе начала стабилизации.