bannerbanner
logo
Войти
добавлено
Скачать книгу Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделированияТекст
Добавить В библиотеку
Добавить отзывДобавить цитату

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Язык: Русский
Тип: Текст
Год издания: 2009

Полная версия

Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.

Читать онлайн «Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования»

Отзывы о книге «Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования»

Популярные книги
bannerbanner